Quantitative Trading Strategies Books

Negociação quantitativa O que é negociação quantitativa negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação com base na análise quantitativa. Que se baseiam em cálculos matemáticos e número crunching para identificar oportunidades comerciais. Como o comércio quantitativo é geralmente usado por instituições financeiras e fundos de hedge. As transações são geralmente de grande porte e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, o comércio quantitativo está se tornando mais comumente usado por investidores individuais. BREAKING Down Quantitative Trading Preço e volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizados na análise quantitativa como os principais inputs para modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta frequência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Estas técnicas são rápido-fogo e têm tipicamente horizontes de investimento a curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreender a negociação quantitativa Comerciantes quantitativos tirar proveito da tecnologia moderna, matemática ea disponibilidade de bancos de dados abrangentes para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo usando a matemática, e então desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se forem obtidos resultados favoráveis, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A forma como funcionam os modelos quantitativos de negociação pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê uma chance de 90 de chuva enquanto o sol está brilhando. O meteorologista obtém essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando esses padrões são comparados com os mesmos padrões revelados nos dados climáticos históricos (backtesting), e 90 em cada 100 vezes o resultado é chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão de 90. Os comerciantes quantitativos aplicam este mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e Desvantagens da Negociação Quantitativa O objetivo da negociação é calcular a probabilidade ótima de executar um comércio rentável. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões de negociação em um número limitado de títulos antes que a quantidade de dados recebidos oprima o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativas ilumina esse limite usando computadores para automatizar as decisões de monitoramento, análise e negociação. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos com a negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, portanto, o comércio quantitativo elimina esse problema. O comércio quantitativo tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativos devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente lucrativos para a condição de mercado para a qual foram desenvolvidos, mas falham quando as condições de mercado mudam. Topo 5 Livros Essenciais para Negociação Algorítmica O comércio algorítmico é geralmente percebido como uma área complexa para iniciantes Apertos com. Abrange uma vasta gama de disciplinas, com certos aspectos que requerem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Por conseguinte, pode ser extremamente desagradável para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são simples de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de forma iterativa e contínua. A beleza da negociação algorítmica é que não há necessidade de testar os conhecimentos sobre o capital real, como muitas corretoras oferecem simuladores de mercado altamente realista. Embora existam algumas advertências associadas a esses sistemas, eles fornecem um ambiente para promover um profundo nível de compreensão, com absolutamente nenhum risco de capital. Uma pergunta comum que eu recebo dos leitores de QuantStart é como eu começo no comércio quantitativo. Eu já escrevi um guia de iniciantes para negociação quantitativa. Mas um artigo não pode esperar cobrir a diversidade do assunto. Assim Ive decidiu recomendar o meu favorito entry-level quant livros de negociação neste artigo. A primeira tarefa é obter uma sólida visão geral do assunto. Descobri que é muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que o básico seja coberto e compreendido. Os melhores livros que eu encontrei para este fim são os seguintes: 1) Quantitative Trading por Ernest Chan - Este é um dos meus livros favoritas de finanças. Dr. Chan fornece uma grande visão geral do processo de criação de um sistema de comércio de varejo quantitativa, usando MatLab ou Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que qualquer um pode fazê-lo. Embora haja uma abundância de detalhes que são ignorados (principalmente para a brevidade), o livro é uma ótima introdução à forma como negociação algorítmica funciona. Ele discute a geração alfa (o modelo de negociação), gerenciamento de risco, sistemas de execução automatizada e certas estratégias (particularmente impulso e reversão média). Este livro é o lugar para começar. 2) Dentro da caixa preta por Rishi K. Narang - neste livro o Dr. Narang explica em detalhe como um fundo de hedge quantitativo profissional opera. Ele é lançado em um investidor experiente que está pensando em investir em uma caixa preta. Apesar da irrelevância aparente para um comerciante de varejo, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um verdadeiro sistema de comércio de quantos deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de riscos são delineados, com idéias sobre onde procurar informações adicionais. Muitos varejo algo comerciantes poderiam fazer bem para pegar isso e ver como os profissionais realizar a sua negociação. 3) Algorithmic Trading amp DMA por Barry Johnson - A frase trading algorítmico, no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução utilizados por bancos e corretores para executar negócios eficientes. Estou usando o termo para cobrir não só os aspectos da negociação, mas também de negociação quantitativa ou sistemática. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que é inútil para o varejo quant Not a todos. Possuir uma compreensão mais profunda de como as trocas funcionam ea microestrutura do mercado pode ajudar imensamente a rentabilidade das estratégias de varejo. Apesar de ser um volume pesado, vale a pena pegar. Uma vez que os conceitos básicos são compreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia comercial. Isso geralmente é conhecido como o componente modelo alfa de um sistema de negociação. Estratégias são simples de encontrar nestes dias, no entanto, o verdadeiro valor vem na determinação de seus próprios parâmetros de negociação através de extensa pesquisa e backtesting. Os seguintes livros discutem certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los: 4) Algorithmic Trading por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro ele eludiu o impulso, a reversão média e certas estratégias de alta freqüência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes significativos de implementação, embora com mais complexidade matemática do que no primeiro (por exemplo, Kalman Filters, StationarityCointegration, CADF etc). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C, Pythonpandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o comportamento do mercado mais recente, como o primeiro livro foi escrito há alguns anos. 5) Negociação e Trocas por Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado. Que eu pessoalmente sinto é uma área essencial para aprender sobre, mesmo nos estágios iniciais de negociação quant. Microestrutura do mercado é a ciência de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem no livro de encomendas. Está intimamente relacionado com a forma como funcionam as trocas e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. Este livro é menos sobre as estratégias de negociação como tal, mas mais sobre as coisas a ter em conta ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais no espaço financeiro quant consideram isso como um livro excelente e eu também recomendo. Nesta fase, como um comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e sua relação profunda com os custos de transação), bem como gestão de risco e portfólio. Vou discutir livros para esses tópicos em artigos posteriores. Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática dos autores39. É escrito do ponto de vista de engenheiros financeiros ou praticantes, e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar insights econômicos com matemática e modelagem de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Entre as modelagens e as técnicas numéricas apresentadas estão as aplicações práticas das teorias de martingale, como a modelagem de martingale ea reamostragem e interpolação de martingale. Além disso, o livro aborda a modelagem de risco de crédito da contraparte, os preços e as estratégias de arbitragem a partir da perspectiva de uma funcionalidade de front office e um centro de receita (e não apenas uma funcionalidade de gerenciamento de risco), que são desenvolvimentos relativamente recentes e têm importância crescente. Ele também discute várias estratégias de negociação de estruturação e toques em alguns produtos de crédito híbridos IRFX populares, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS e extintores de crédito. Embora o escopo principal deste livro seja o mercado de renda fixa (com foco adicional no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio, câmbio e commodities. Conteúdo: Teoria e Aplicações da Modelagem de Derivados: Introdução ao Risco de Crédito de ContraparteMartingale Arbitrage Preços no Mercado RealA Estrutura BlackScholes e ExtensõesMartingale Reamostragem e InterpolaçãoIntrodução à Taxa de JurosMonstração de Estrutura a PrazoModelo da Taxa de JurosModelo de Risco Modelagem e Precificação de Risco Taxa de Juros Fundamentos de Mercado e Estratégias de Negociação Proprietárias : Produtos Simples de Taxa de JurosModelo de Curva de CoresModelo de Risco de Dois FatoresO Santo GraalDisponibilidade de Dois Fatores Taxa de Juros ArbitragemModelo de DecomposiçãoInflação Instrumentos VinculadosModelagemTipo de Interesse Estratégias de Negociação Proprietárias Leitores: Leitores avançados que trabalham ou estão interessados ​​no mercado de renda fixa. Palavras-chave: CVACredit Ajuste da avaliaçãoCounterparty CreditBGM ModelHJM ModelRS ModelMartingaleDerivatives ModelingMartingale ResamplingOrthogonal exponencial SplineStat ArbNonexploding Bushy TreeNBTPRDCTARNSnowballSnowbearCCDSCredit ExtinguisherReviews: Este estado da arte texto enfatiza vários tópicos contemporâneos em derivados de renda fixa a partir de uma perspectiva de praticante. A combinação da tecnologia martingale com o conhecimento prático do autor contribui enormemente para o sucesso do livro. Para aqueles que desejam relatórios oportunos diretamente das trincheiras, este livro é uma obrigação. Peter Carr, PhD Diretor do Programa de Mestrado em Finanças Matemáticas Courant Institute, NYU É bastante óbvio que os autores têm significativa experiência prática em análise quantitativa sofisticada e modelagem de derivativos. Este foco do mundo real resultou em um texto que não só fornece apresentações claras sobre modelagem, preços e hedging de produtos derivados, mas também fornece material mais avançado que normalmente é encontrado apenas em publicações de pesquisa. Este livro tem idéias inovadoras, aplicações de última geração e contém uma riqueza de informações valiosas que interessam a acadêmicos, aplicados modeladores de derivativos quantitativos e comerciantes. Peter Ritchken Kenneth Walter Haber Professor Departamento de Bancos e Finanças, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University Escrito por dois Quants produção experiente, este livro contém uma riqueza de métodos práticos e conhecimentos úteis que foram testados e testados. Ao abordar novas tarefas, a maioria dos Quants se preocupa com as melhores práticas. Junto com especialista publicado artigos, etc, este livro é uma obrigação para ajudar a calibrar julgamento. Atualmente, uma das dezenas de livros de matemática-finanças selecionados que realmente deveria estar na prateleira de uma pessoa. Alan Brace Universidade de Tecnologia Sydney Escola de Finanças e Economia Principais Características: Abrange vários modelos avançados de taxa de juros, como o quadro HJM, Markovian HJM modelos (multi - Factor RS, em particular), e modelos BGM, bem como modelos de preços de crédito de contraparte. Também aborda alguns modelos de crédito, como o modelo Copula, o modelo fatorial e o modelo de mercado de risco para propagação de crédito. Adotando várias aplicações práticas de modelagem, como a modelagem de arbitragem de martingale em situações reais de mercado (como o uso da correta taxa de juros livre de risco Taxa de câmbio, ponderação de put-call revisada, derivativos inadimplentes e hedging na presença de volatilidade skew e sorriso, bem como breves discussões sobre calibração de modelo secundário para manipulação de variáveis ​​não hedgeable, modelos de preços e modelos de hedging) Algoritmos numéricos para a implementação do modelo, tais como interpolação de martingale e reamostragem para reforçar relações martingale discretas in situ em procedimentos numéricos, modelagem da inclinação de volatilidade e uma técnica de árvore de arbusto nãoexplorante (NBT) para a resolução eficiente de modelos não-markovianos, Multi-factor modelo de mercado BGM, sob a estrutura de indução atrasadaIntroduz o básico da taxa de juros Incluindo a modelagem de várias curvas de rendimento, tais como o bem conhecido modelo de esboço exponencial ortogonal (OES), bem como estratégias de negociação proprietárias, estatísticas em particular Yi Tang (Morgan Stanley amp Co. Inc. EUA) Bin Li (Ping Capital Management , Ltd. EUA) Yi Tang está atualmente com Morgan Stanley amp Co. Inc. como chefe do Grupo CVA Estratégias. Anteriormente, era Gerente Geral e chefe da Divisão de Análise Quantitativa da Shinsei Securities, responsável pela modelagem de derivativos em IR, FX, Equity, Credit, Commodity, bem como IRFX, IREquity e outros híbridos. Ele também trabalhou na Goldman, Sachs amp Co. Inc. como chefe do Grupo CVA Strategies na FICC, e na Bear, Stearns amp Co. Inc. como Diretor Administrativo no Departamento de FAST e chefe de um grupo Quant responsável pela parte Da modelagem de derivativos de RI e parte da modelagem de derivados híbridos IRCredit. Antes de mudar para o campo de Finanças Quantitativas, ele trabalhou como professor assistente adjunto e pesquisador pós-doutorado em Física na UCLA. Yi foi um orador convidado em vários conferencesseminars sobre Finanças Quantitativas. Ele recebeu seu PhD em Física da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) em 1992. Bin Li atualmente é o Chief Operating Officer da Ping Capital Management, um macro hedge fundo global em Nova York. Antes disso, Bin foi presidente e CIO da Entropy Partners, LLC. Antes disso, Bin foi presidente e CEO da Tradetrek Inc. e co-fundou a AAStocks International (aastocks), uma empresa de sites financeiros em Hong Kong. De 1993 a 1998, Bin desempenhou funções em vários cargos, incluindo Vice-Presidente do Grupo de Análise Quantitativa da Merrill Lynch e Director Executivo de Estratégias de Negociação Quantitativa Global no UBS. Bin é um internacionalmente conhecido pesquisador e praticante no setor financeiro e tem sido um palestrante convidado em muitas conferências workshops sobre Finanças Quantitativas. Bin recebeu seu PhD em Física da Universidade de Nova York em 1992. Estratégias quantitativas de negociação: aproveitar o poder de técnicas quantitativas para criar um aproveitamento do poder de técnicas quantitativas para criar Aproveitar o poder de técnicas quantitativas para criar um programa de negociação vencedor Lars Kestner Quantitative Trading Estratégias leva os leitores através do desenvolvimento e avaliação estágios de hoje mais popular e mercado comprovada tradingMore aproveitar o poder de técnicas quantitativas para criar um programa de negociação vencedor Lars Kestner Quantitative Trading Strategies leva os leitores através do desenvolvimento e avaliação das fases de hoje mais popular e mercado - estratégias técnicas de negociação. Quantificando cada decisão subjetiva no processo de negociação, este livro analítico avalia o trabalho de quants bem conhecidos de John Henry para Truta Monroe e introduz 12 novas estratégias de negociação. Ele debunks inúmeros equívocos populares, e é certo que fazer ondas - e mudar mentes - no mundo da análise técnica e negociação. Menos Obtenha uma cópia Comentários de amigos Para ver o que seus amigos acharam deste livro, por favor, cadastre-se. Comunidade Comentários Tom Fazzio avaliou que era ok mais de 2 anos atrás Scott Keller avaliou ele foi incrível quase 3 anos atrás John avaliou ele realmente gostou cerca de 2 anos atrás CY Beh classificado não gostou há cerca de 5 anos Rafael avaliado ele Foi incrível mais de 3 anos atrásQuantitative Estratégias de Negociação Inscreva-se para salvar sua biblioteca Aproveitar o poder de técnicas quantitativas para criar um programa de negociação vencedor Lars Kestner Quantitative Trading Strategies leva os leitores através do desenvolvimento e avaliação fases de hoje mais populares e comprovadas técnicas estratégias comerciais . Quantificando cada decisão subjetiva no processo de negociação, este livro analítico avalia o trabalho de quants bem conhecidos de John Henry para Truta Monroe e introduz 12 novas estratégias de negociação. Ele debunks inúmeros equívocos populares, e é certo para fazer waves8212and muda minds8212 no mundo da análise técnica e negociação. McGraw-Hill Data de publicação: 2003 Série: Irwin Trader39s Edge Disponível em: SingapuraDescubra ou lê livros online em formato PDF, EPUB e Mobi. Clique em Download ou Ler Online para obter o livro agora. Este site é como uma biblioteca, Use caixa de pesquisa no widget para obter ebook que você deseja. Nota. Se o conteúdo não encontrado, você deve atualizar esta página manualmente ou esperar apenas 15 segundos para atualizar esta página automaticamente. Como alternativa, experimente o nosso Motor de Pesquisa de Livros, clique aqui Autor: Lars Kestner Languange Used: en Data de Lançamento: 2003-07-22 Editora: McGraw Hill Professional Descrição. Aproveitando o poder de técnicas quantitativas para criar um programa de negociação vencedoraLars Kestner estratégias de negociação quantitativa leva leitores através do desenvolvimento e avaliação estágios de hoje m. Ler em linha as estratégias de negociação BookQuantitative: Aproveitar o poder de técnicas quantitativas para criar um aproveitamento do poder de técnicas quantitativas para criar Aproveitar o poder de técnicas quantitativas para criar um programa de negociação vencedor Lars Kestner Quantitative Trading Strategies leva os leitores através do desenvolvimento e avaliação etapas de Hoje mais popular e mercado-provado tradingToreing o poder de técnicas quantitativas para criar um programa de negociação vencedor Lars Kestner Quantitative Trading Strategies leva os leitores através do desenvolvimento e avaliação estágios de hoje mais popular e mercado comprovada técnicas estratégias de negociação. 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Comunidade Comentários Tom Fazzio avaliou que era ok mais de 2 anos atrás Scott Keller avaliou ele foi incrível quase 3 anos atrás John avaliou ele realmente gostou cerca de 2 anos atrás CY Beh classificado não gostou há cerca de 5 anos Rafael avaliado ele Foi incrível mais de 3 anos atrás ISSN 13: 9780071412391 Aproveitando o poder de técnicas quantitativas para criar um programa de negociação vencedor Lars Kestner estratégias de negociação quantitativa leva os leitores através do desenvolvimento e avaliação fases de hoje mais popular e mercado comprovada técnicas estratégias de negociação. Quantificando cada decisão subjetiva no processo de negociação, este livro analítico avalia o trabalho de quotquantsquot bem conhecido de John Henry para Truta Monroe e introduz 12 estratégias de negociação totalmente novo. Ele debunks inúmeros equívocos populares, e é certo que fazer ondas - e mudar mentes - no mundo da análise técnica e negociação. Sinopse pode pertencer a outra edição deste título. Da tampa traseira. Ao combinar o desempenho histórico do mercado com a tecnologia moderna, os comerciantes técnicos muitas vezes exibem habilidades estranhas e aparentemente intuitivas para controlar as perdas de drenagem de dinheiro Enquanto deixando os lucros correrem. Quantitative Trading Strategies revê hoje em dia os métodos mais populares e eficazes, e explica como incorporar suas forças quantitativas em seu próprio sistema de comércio para melhorar drasticamente o seu tempo de entrada e saída e gestão de riscos. Explorando uma vasta gama de técnicas de negociação sistemática e estratégias de gestão de risco e dinheiro, estratégias de negociação quantitativa examina cada aspecto vital da arena de negociação técnica de hoje para lhe fornecer: Resumos de desempenho de estratégias de negociação específicas Todas as novas abordagens de gestão de dinheiro baseado na alavancagem ideal Etapa Passo a passo para criar um sistema construído em torno de seu próprio estilo de negociação Durante décadas, milhões de comerciantes bem sucedidos têm contado com a análise técnica não só para melhorar o calendário de suas entradas e saídas, mas também para ver e evitar perigosos comércios e situações. Permita que as Estratégias Quantitativas de Negociação o introduzam no melhor dos melhores e forneça o conhecimento e as ferramentas de que necessita para criar e implementar uma metodologia de negociação concebida para se adequar às suas vantagens comerciais e melhorar o seu desempenho em virtualmente qualquer ambiente de mercado . Primeiro e acima de tudo, este livro explora a capacidade de estratégias de negociação quantitativa para o tempo os mercados. Meu objetivo em escrever é para definir o recorde em linha reta com o tempo testado estatísticas - não teorias não testadas e tradição do mercado passou para baixo através dos ages. quot - Do Prologue comerciantes técnicos estudo - e construir os seus programas de negociação em torno - aspectos de Mercado e comportamento dos investidores que levam a padrões que ocorrem regularmente nos preços das ações. Esses padrões podem ajudar os comerciantes a melhorar drasticamente o momento de quando e quando não comprar e vender. E embora nunca haja uma garantia de que um dado comércio gerará lucro ou perda, ferramentas quantitativas podem mostrar aos técnicos como identificar, medir e agir de acordo com oportunidades de recompensa e risco. Quantitative Trading Strategies examina hoje mais populares e comprovadas estratégias de negociação técnica, explicando seus pontos positivos e negativos, fornecendo os dados necessários e descobertas de pesquisa para determinar qual vai funcionar melhor para você. Com base em pesquisas de mercado atuais, bem como estratégias que são estatisticamente sólidas e rigorosamente backtested para determinar a sua precisão e eficácia, este livro centrado nos resultados apresenta: 11 novas técnicas para negociação de ações, futuros e os mercados de valor relativo recém-popular Money Management Guidelines Que pode significar a diferença entre prosperar e ir quebrou Métodos para criar e implementar suas próprias estratégias de negociação técnica Os comerciantes técnicos sabem que o que ocorreu antes está destinado a ocorrer novamente, e eles usam esse conhecimento para melhorar seu desempenho comercial em toda a linha. Estratégias quantitativas de negociação leva você através do desenvolvimento e etapas de avaliação de hoje técnicas técnicas de negociação mais populares e - exigindo nada mais do que o conhecimento do mercado médio e fundo de matemática - mostra como detectar com precisão e explorar padrões rentáveis. De decidir quais os mercados de comércio para desenvolver estratégias de negociação personalizada e planos de gestão de dinheiro, Estratégias de Negociação Quantitativa lhe dará a base quantitativa que você precisa para comprar e vender com precisão ativos financeiros, controlando o risco associado a esses ativos. Ao longo da maneira, debunks mitos e misconceptions numerosos, e fornece uma compreensão desobstruída de muitos benefícios rentáveis ​​que a análise quantitativa pode fornecer comerciantes e investors no mercado dirigido tècnica de hoje. Sobre o autor . Lars Kestner é sócio-fundador da firma proprietária Saber II LLC e ex-vice-presidente de negociação de derivativos de ações da Salomon Smith Barney. Sobre este título pode pertencer a outra edição deste título. Descrição do livro McGraw-Hill Education - Europe, United States, 2003. Hardback. Condições do livro: New. 236 x 196 mm. Língua inglesa. Livro novo. Este livro apresenta um olhar detalhado hoje s top técnicas estratégias de negociação - e como você pode incorporá-los em seu programa de troca pessoal. Ao combinar o desempenho histórico do mercado com a tecnologia moderna, os comerciantes técnicos muitas vezes exibem habilidades estranhas e aparentemente intuitivas para controlar as perdas de drenagem de dinheiro, ao mesmo tempo em que permitem que os lucros sejam executados. Quantitative Trading Strategies revê hoje os métodos mais populares e eficazes e explica como incorporar suas forças quantitativas em seu próprio sistema de negociação para melhorar drasticamente o tempo de entrada e saída eo gerenciamento de riscos. 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Da librería Z0071412395ZN (Paperback) McGraw-Hill Education - Europe, Estados Unidos, 2003. Hardback. Condições do livro: New. 236 x 196 mm. Língua inglesa. Livro novo. Este livro apresenta um olhar detalhado hoje s top técnicas estratégias de negociação - e como você pode incorporá-los em seu programa de troca pessoal. Ao combinar o desempenho histórico do mercado com a tecnologia moderna, os comerciantes técnicos muitas vezes exibem habilidades estranhas e aparentemente intuitivas para controlar as perdas de drenagem de dinheiro, ao mesmo tempo em que permitem que os lucros sejam executados. Quantitative Trading Strategies revê hoje os métodos mais populares e eficazes e explica como incorporar suas forças quantitativas em seu próprio sistema de negociação para melhorar drasticamente o tempo de entrada e saída eo gerenciamento de riscos. 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Deixe as estratégias de negociação quantitativa apresentá-lo ao melhor dos melhores e fornecer-lhe o conhecimento e as ferramentas que você precisa para criar e implementar uma metodologia de negociação projetada para atender suas forças de negociação e melhorar seu desempenho em praticamente qualquer ambiente de mercado. Primeiro e acima de tudo, este livro explora a capacidade de estratégias de negociação quantitativa para o tempo os mercados. Meu objetivo em escrever é para definir o recorde em linha reta com estatísticas tempo testado - teorias não testadas e tradição do mercado transmitida através das idades - a partir do estudo Prologue. Technical comerciantes - e construir seus programas de negociação em torno - aspectos do mercado e investidor comportamento que Levam a padrões que ocorrem regularmente nos preços das ações. Esses padrões podem ajudar os comerciantes a melhorar drasticamente o momento de quando e quando não comprar e vender. 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